كان واحدا في فنه.
تفقه في مذهب الشافعي ولازم أبا محمد الجويني والد إمام الحرمين ثم شرع في الأدب وأقبل على الكتابة والإنشاء واختلف إلى ديوان الرسائل وتنقلت به الأحوال ورأى عجائب في أسفاره وسمع الحديث وألف كتاب دمية القصر وهو ذيل ليتيمة الدهر للثعالبي في الشعراء ذكر فيه خلقا كثيرا. وقد وضع على كتابه أبو الحسن علي بن زيد البيهقي كتابا سماه وشاح الدمية كذا سماه أبو سعد السمعاني في الذيل. وسماه العماد في كتاب الخريدة شرف الدين علي بن الحسين البيهقي.
وللباخرزي ديوان شعر كبير منه:
* يا فالق الصبح من لألاء غرته * وجاعل الليل من أصداغه سكنا * * بصورة الوثن استعبدتني وبها * فتنتني وقديما هجت لي شجنا * * لا غرو أن أحرقت نار الهوى كبدي * فالنار حق على من يعبد الوثنا * قتل بباخرز وهي ناحية من نواحي نيسابور وذهب دمه هدرا في شهر ذي القعدة.